Он помогает изучить торговые сделки и их количество на определенных ценовых отметках. Кластерный график состоит из свечей, на которые накладываются объемы сделок по каждому ценовому уровню. Используя кластера в трейдинге, ты можешь судить о преобладании на рынке продаж или покупок. Кластерный анализ позволяет отслеживать объемы внутри бара любого ТФ. Особенно это важно при подходе к значимым уровням поддержки или сопротивления.
Правила кластерного анализа
На индикаторе Complex_pairs это пересечение сигнальной линии с линией нуля сверху вниз, а на индикаторе CCp это соответствует моменту, когда линия доллара находится выше линии евро. Однако использовать сигналы в торговле выдаваемые импульсными индикаторами напрямую нельзя. В торговле необходимо учитывать общее направление, в котором движется пара. Например, нельзя следовать сигналам, которые выдаются против тренда. Для определения общего направления тенденции используются либо старшие таймфреймы, либо рассматриваются трендоследящие индикаторы. Профилем кластерного индикатора называют величину, отражающую объем торговых сделок по рассматриваемой цене в определенный период времени.
Скриншот ниже доказывает, что кластерный анализ рынка применим и для старших таймфреймов. Когда график перейдет в режим отображения кластеров, слева появится меню выбора видов кластерных графиков. В случае с анализом биржевых торгов единое целое – это график цены, а точнее – свечи. Эти инструменты чаще всего используются в сочетании с другими индикаторами, такими как схоластика, для получения подтверждающих торговых сигналов. Особенно популярны пять инструментов, которые помогают определять активность крупных игроков, влияющих на рынок в целом и на отдельные активы.
Особенности использования кластерного анализа в скальпировании:
Из всего сказанного выше может показаться, что кластеризация — слишком сложный инструмент аналитики и применять её в маркетинге нецелесообразно. Однако на практике даже ручная сегментация позволяет систематизировать собранную информацию и заметить основные закономерности. В заключение хотелось бы затронуть вопросы параметров индикаторов. Если используется меньший кластер, например, исключаются сырьевые валюты, то параметры можно подобрать более точно. Многочисленные встроенные индикаторы для принятия важных торговых решений. Широкий набор инструментов для объемного и профильного анализа.
- Как только уровень становится явным, активные участники начинают выставлять от него ордера на покупку в ожидании роста.
- Аналитики называют кластерами инструменты, показывающие, сколько и когда было куплено или продано активов.
- Однако многие из них могут быть неудобными или недостаточно информативными.
- Сегодня многие трейдеры акцентируют свое внимание на торговых объемах и их интерпретации, чтобы вычислять будущее ценовое движение.
- Если уровень сформируется, его будут удерживать быки или медведи в зависимости от силы рынка, а для нас это возможность выставлять ордер с наименьшим риском.
Отскок в такой ситуации исключается – в рынке циркулируют слишком большие объемы для удержания лимитных плотностей. Эта ситуация с намного большей вероятностью приведет к разъеданию плотностей и пробою уровня. Каждый вертикальный столбец кластера соответствует одной свече на выбранном таймфрейме.
Принцип действия кластерного анализа
Таким образом, указанные индикаторы отображают не только взаимное колебание относительно друг друга, но и колебания относительно нуля. Если линия валюты, находится выше нулевой линии, то говорят, что валюта «перекуплена», если ниже – «перепродана». Кластер-профиль помогает находить большие объемы, но торговцу не будет видно, покупатель или продавец присутствует на рынке.
Первый индикатор отражает вероятность роста цены, а второй – ее падения. Благодаря кластерному анализу можно отследить действия крупного игрока, увидеть, какие именно сделки он совершает. Таким способом частные трейдеры могут предсказать дальнейшее движение цены актива. Под кластерным анализом в трейдинге понимают анализ объема сделок на конкретном уровне цены в конкретный временной промежуток. Считается, что это очень важная информация, которая позволяет понять настроение инвесторов и предсказать дальнейшее поведение стоимости актива. Кластеры в трейдинге представляют собой группы активов схожих параметров, таких как цена, волатильность или объем торгов.
Можно сказать, что кластерный анализ рассматривает не только объемы, но и сделки, совершаемые на ценовых уровнях. Благодаря этой информации трейдер может понять, куда пойдет тренд. На этом графике видно, как последовательно создаются крупные кластеры на 1,056. Около этого уровня рынок уходит в стабильное состояние контрактов. Объемы продаж на показателе дельты сильно спадают, а активность покупателей растет. Это позволяет использовать позицию лонга с отскоком от зоны больших кластеров прошлого дня.
С его помощью можно определить уровни сопротивления и поддержки, чтобы построить прогноз. Кластерный анализ может быть мощным инструментом для трейдеров, помогающим в принятии решений и предсказании рыночных движений. Следуя советам и примерам, представленным выше, трейдеры могут успешно использовать кластерный анализ в трейдинге.
На третьей свече цена снова «упирается» в те же уровни, что и POC предыдущих кластеров. Цена снова пробует пробить этот уровень вниз, но не может – ее снова откидывает вверх крупный объем, на этот раз 2,12M. Таким образом, три плотно скопленных POC подряд формируют кластерный уровень поддержки. Три POC подряд – это однозначное «дно», которое цена никак не сможет пробить на данном этапе. Как только уровень становится явным, активные участники начинают выставлять от него ордера на покупку в ожидании роста.
Индикаторы TPO и TPO-Range
Этот показатель отлично отображает максимальные объемы сделок в рамках конкретного ТФ, которые могут теоретически повлечь за собой создание нового импульса в торгах. Вы можете анализировать какие величины продаж или покупок происходили на данном уровне. Классический график предоставляет данные, касающиеся цены открытия/закрытия свечи, а также максимального и минимального значения в течение интервала, необходимого для ее формирования. График кластеров отображает обороты в сделках, заключавшихся по каждой цене в течение периода, нужного для образования бара.
- Математические операции автоматически группируют сделки по соответствующим критериям, создавая распределение по объему цен.
- Сумма всех валютных линий на индикаторах CCFp и CCp в каждую единицу времени всегда равна нулю, вне зависимости от того, какое количество валют участвуют в кластере.
- Используя в комплексе всю информацию, можно создавать свои стратегии торговли и дополнять их вспомогательными инструментами.
- Если используется меньший кластер, например, исключаются сырьевые валюты, то параметры можно подобрать более точно.
Интерпретация графика – это важная часть анализа, при которой требуется опираться на свою точку зрения. Каждый столбец отвечает за активности в определенном периоде, разделенном на полосы, означающие ценовые уровни. При торговле важно смотреть на максимальные объемы на свечах и индикаторы дельта и профиль. Формирование собственной точки зрения важно при торговле по кластерам, так как рынок требует индивидуального подхода.
На текущий момент времени ожидается формирование очередной точки. Действующими поддержками тренда являются C’’, E’, F’ (данные на момент написания статьи). При изменении тенденции пары вниз, целью может стать линия C’, от которой цена так и не оттолкнулась вверх. На ценовом графике различают периоды тренда, периоды консолидации (флета) и области разворота.
Объемный и кластерный анализ вместе с торговой платформой ATAS
А использование специальных аналитических систем делает процедуру кластеризации полностью автоматизированной. Маркетолог загружает данные, настраивает параметры https://eduforex.info/obuchenie-klasternyj-analiz-v-trejdinge-v-quik-free-html/ оценки и получает готовые кластеры для дальнейшего исследования. В бизнесе кластерный анализ используют при финансовом прогнозировании, исследованиях рынка, составлении стратегии продаж. Тем более стоит учесть, что индикаторы можно сделать более чувствительными, тогда они будут давать сигналы раньше, правда частота ложных сигналов увеличится. Либо наоборот сделать индикаторы инерционными, в этом случае сигналы будут редки, и приходить позже, но повысится их надежность. Таким образом, рекомендуется изменять параметры индикаторов не только под свою торговую систему, но так же и под свой режим торговли и, если угодно, под свой темперамент.
Как использовать кластеры?
Наверное, самый подробный и удобный вид горизонтального объема. Удобность заключается в том, что помимо максимальных уровней ГО, еще можно видеть кто именно открывает сделки на определенных ценовых уровнях — быки или медведи. Это, в свою очередь, даст представление о том, куда может двинуться цена дальше. Такие ГО строятся по объемам, проторгованным на определенном ценовом уровне.
